Не знаю, где приют своей гордыне ты, милая, ты нежная, скажите, , где главная часть, а где придаточная! почему перед где ставится запятая?

Главная часть НЕ ЗНАЮ. 

Ставим от неё вопрос к придаточному : не знаю ЧЕГО?.

Придаточная часть:   где приют своей гордыне
Ты, милая, ты нежная, нашла...

Это придаточное изъяснительное, присоединяется к главному с союзного слова ГДЕ, перед которым и стоит запятая, отделяющая главное предложение от придаточного.