Почему говорят на урале, а не в урале? мы же не говорим на москве, мы говорим в москве.

Это можно объяснить по разному. Например, тем, что Урал это не конкретное место, а общее название географической области. Также можно сказать на Мальту, на Эверест.
У лингвистов нет однозначного ответа и в большинстве своем они поддерживают точку зрения, что так  сложилось исторически.

Урал - гористая местность, получившая своё название от Уральских гор. А так как мы поднимаемся НА гору, то и едем НА Урал, а возвращаемся С Урала.