Относятся ли к первому склонению мужские имена, например коля. заранее .

Да!

Ведь первое скл. ж.р., м.р. с окончаниями а я

1 склонение существительные женского, мужского рода с окончаниями -а, -я. 
Коля относится к 1 склонения т.к. это муж.род и с окончанием я 
Или например еще Петя

Но не все мужские имена обязательно должны быть 1 склонения.

Например Максим - 2 склонение. Т.к. это муж.род с нулевым окончанием