Если у нее и была атмосфера, она ее потеряла из-за маленькой силы притяжения, т.к. Луна - маленькая. Скорость молекул газа в ее атмосфере часто превосходила бы вторую космическую скорость для Луны. Марс гораздо больше Луны и то потерял почти всю атмосферу.
